比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

科技新闻 2019-08-26 09:45137网络整理

之前,小K君在《数据使用指南(上)》中,给大家讲述了“多空持仓人数比”的数据分析思路,这里我们再总结一下:

多空持仓人数比

所谓多空持仓人数比,实际上反应的是,市场上大部分散户的情绪,因为市场上多方和空方的总仓位价值是相等的。总仓位价值相等的情况下,人均持单价值不同,说明某一方人数更多,那一方人均持仓价值就越低,那一方散户人数更多,所以当多空持仓人数比大于0,表示散户是看多情绪比较重,当多空持仓人数比小于0,表示散户是看空情绪比较重。

用法:

1、多空持仓人数比与行情呈负相关性,当行情下跌,多空持仓人数比仍然增长,或者当行情增长,多空持仓人数比仍然减少时,行情大概率还会延续之前走势。

2、当多空持仓人数较高或较低时,大概率行情会出现插针现象。

3、当行情在高位,多空持仓人数比明显增长时,行情大概率会发生反转,但行情在高位,多空持仓人数比是适中(接近1:1的比例)情况时,则大概率会延续上涨行情。

说完了这个,下面小K君再给大家讲一下,另外两个具备较强指导意义的数据。

合约持仓总量、交易量

第二个要说的是合约持仓总量,因为这个数据只有和其他数据一起看时,才能看出信息,所以就把这个数据与交易量归到一起去分析。其中所谓的合约持仓总量,指的是对应币种交割合约和永续合约所有的多方与空方的持仓量总和。

因为市场中,多空总仓位价值是一样的,有多少张空单卖出就有多少张多单买入,所以,合约持仓总量的变化也代表多方或者空方的总持仓量的变化。而交易量就是指该币种合约在某段时间内的交易总量。该数据的统计包括了所有的交割合约和永续合约。

当总持仓量与交易量放在一起时,可以直观的感受到市场上的一些变化,甚至能够通过这些变化分析市场未来的走势如何。小K君就给大家讲解一下,使用这个数据的一些思路,以下是比特币从今年4月25日到8月21日的行情变化,与持仓总量变化数据:

比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

我们从头看起,最开始出现异常的一组数据是从4月27日到5月3日这段期间,我们会发现,这段时间持仓量有明显的增加,但是交易量却保持一个较低的水准,结合市场当时的情况,比特币价格是刚突破了5000,市场在5200美元左右形成一个横盘的状态。

为什么说这组数据比较奇怪?一般情况下,持仓量持续上涨,说明大家在持续建仓,要么是多头,要么是空头,交易量肯定会随之放大。

比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

比如从5月9日到5月13日,持仓总量在不断上升从3497406张一直上涨到4510032张,交易量也有明显的柱形增长,这个时候比特币的行情从5800直接涨到7800,这就属于正常情况。

注意5月10日到5月11日,总持仓量有一个小幅度下滑,但交易量在不断增长,说明有大量的做空单被平仓或者爆仓。这里可以得到第一个结论:交易量上涨,而同一时间持仓量下降,说明有大量单子被平仓或者爆仓。

比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

再比如,6月15日到6月27日,比特币的价格从8500美元涨到13000美元,持仓总量从3961833张一直涨到7225686张,几乎增长了2倍,交易量也很明显上升。

比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

但是4月27日到5月3日这段时间,就很奇怪,持仓量在上涨,而交易量较小,几乎是一条水平线。

再看一下当时的行情,比特币在5000左右的位置长久的横盘,造成这种结果的原因,只有一种解释,就是有主力在这个位置以时间换空间,花更长的时间来吸筹,既降低成本,又可以不放大交易量。

比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

而且从整个4月到5月8日横盘期间,有不止一次的洗盘行为,在4月11日,比特币从5400跌到5000,在4月26日比特币的价格从5400最低跌到4900,也侧面验证了这种可能性。之后的行情,在5月10日之后,行情突破6000,交易量随之放大,一口气涨到了8000美元。

而这种情况在7月23日到8月1日,又重演了这种情况,持仓量从5454480张增长到6941358,而交易量没有放大。

比特币行情分析方法论:数据使用指南(下)

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